セッションストアにActiveRecordを使用するには、environment.rbで以下の箇所のコメントを外す。

  config.action_controller.session_store = :active_record_store

セッション格納用のテーブルは、

rake db:sessions:create
rake db:migrate

で作成。
セッションストアにActiveRecordを使用するようにしたら、以下のエラーが発生。
No :secret given to the #protect_from_forgery call. Set that or use a session store capable of generating its own keys (Cookie Session Store).
application.rbで以下の箇所の:secretのコメントを外したら解決。

  # See ActionController::RequestForgeryProtection for details
  # Uncomment the :secret if you're not using the cookie session store
  protect_from_forgery # :secret => '7136b0968f24e7318da7eb62e50d05b7'

active_record_store sessions does not pass a :secret to #protect_from_forgery in Rails 2.0.0 Preview - Ruby Forum